売買サインからＳＱ値を予想する方法 2019.2.5
■ＪＰ分析の「シミュレーション機能」

  • 売買サインの点灯から、ＳＱ値を予測する方法を解説します。 
  • サインが点灯してから、ＳＱ日までの日柄を数え、シミュレーション機能を使い過去の値動きを調べ、それを今回に当てはめる手法です。
  • 売買サインが基準となっていますので、点灯していないと予測は出来ません。


２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）10.01.29
  • 今週（１／３１）日経平均週足上に売りサインが点灯しました。このサインは、ＪＰ分析週足シート、６０５番と６１８番です。２つ同時にサイン点灯となりました。
  • 今回は、この２つのサインを基に２月ＳＱ値の範囲を調べてみたいと思います。
  • ２月ＳＱ日までは残り２週です。過去において、６０５番と６１８番が同時に表示された日を調べ、ＳＱ値の範囲を予想してみます。
  • 使用するソフトはＪＰ１０００＋過去データです。

■過去のサインを調べる

６０５番　※クリックすると拡大します。
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

６１８番　※クリックすると拡大します。
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

６０５番と６１８番を合わせたシートを９６３番へ作成
９６３番をチェックしてみます。　※クリックすると拡大します。
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

９６３番のシミュレーション
「条件」−「シミュレーション」から９６３番。
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

サインが表示されてから、２週先まで調べます。この場合、入力する数値は「１」です。
「０」だとサイン翌日（週）まで、「１」だと、サイン表示から翌々週までとソフトの設定がそうなっているからです。
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）


サインが表示されてから２週の間で上値の目処は、「買いの場合」を下値の目処は、「売りの場合」を見ます。
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

ここまでの結果から、最大上値は、＋７４０円があり、下値は−４００円があることが分かります。
■直近の検証

次に直近を含めた過去について調べてみます。

６０５番　※クリックすると拡大します。
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

６１８番　※クリックすると拡大します。
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

９６３番（６０５番と６１８番を合わせたシート）　※クリックすると拡大します。
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

同じように２週先までを調べます。
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）
先の結果中にある００年４月２３日のＩＴバブル崩壊時はダブっています。

２つの結果を合わせて２週の間の上値の目処は、＋７４０円、下値の目処は、８９４円が今までの最大幅ということが判明しました。しかしこの結果は、サイン日翌日の始値と比較してです。
これをサイン日当日の終値と比較すると、上値の目処は、００年４月２３日で＋７３４円、下値の目処は、０４年５月９日で−９４９円となります。

本日の日経平均の終値は１０１９８円です。このことから過去において最大の値幅を当てはめると上値の目処は１０９３２円、下値の目処は９２４９円となります。
ＳＱ値は、１１０００円から９２５０円の間でおさまるだろうと予測できます。
■２月ＳＱまでの戦略

上述の結果から、もし２２５オプションを仕掛けるなら、値段でバランスをとった場合、１１０００コール売り３枚＋９２５０プット売り１枚となります。下図は１／２９の大引けの価格
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

  • もちろん、この検証結果はあくまでも過去から判断した予測に過ぎません。その時、その時で相場は違いますから１００％今回も同じだとはいえません。これがテクニカル分析の限界でしょう。
  • 今の相場付きから判断して、上値１１０００円は、前回の高値が１／１５の１０９８２円で抜けませんでした。ＳＱが近いので、１１０００円を超えたらまずい勢力もあることでしょう。しかも大台。世界の情勢を見ても、あと２週間で抜けるとは思えません。もちろん日本自体の情勢でもそういえるのではないでしょうか。
  • 下値の目処は、９２５０円。ここまで下がるには、１万円を下回り、９５００円を下回らないと届きません。大台を２つ超えるほどのＸＸショックが起こりえるかということにつきます。今からおよそ９５０円下ですから、テロ、または今問題となっているギリシャ・ポルトガルのデフォルトが発生しない限りここまでは下がらないのではと考えます。また、一気の急落があった場合、例えば５００円安など。逆張りの買いサインが点灯する可能性が高いです。また、現時点で直近の天井、およそ１１０００円からすでに８００円ほど下げています。ここからさらに下へ９５０円安は考えにくいです。今日の下げで、１万円を割るのではなかろうかという論調も多くなることでしょう。逆説的には、皆が恐れていることは、そう一気にはこないのではないでしょうか？
  • 素人の代表であるわたし自体、月曜日早々にでも、１万円割れがあるのではと思っていますから、案外ＳＱまではもつかもしれません。苦笑


■２０１９年２月５日更新

2010年1月29日の225オプション板
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

２月ＳＱ値は、10099.59円

1月29日から２月ＳＱまでの値動きは、11000円を超える事なく、9250円を下回ることなく推移し、仕掛けた
１１０００コール売り３枚＋９２５０プット売り１枚は目論見通り総取りとなりました。

ＳＱ時損益図
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

仕掛けてからＳＱまでの損益経過グラフ
ソフト利用事例集　第１４８回　２月ＳＱの範囲予想（ＪＰ分析）

これが、売買サインからシミュレーション機能を使ったＳＱ予測法です。

※今回使ったソフトは、ＪＰ１０００と225オプションソフトです。