- 日経平均は６月始めから半ばにかけてさらに一段安をしました。その後、ジリジリと上げ、１５５００円を回復するに至っています。
- ではその間の下がっている途中に仕掛け時はあったのでしょうか？「ＪＰ分析メニュー」を使い調べてみたいと思います。
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■シートの内容
ＪＰ分析シート、日足を使います。以下の画像をクリックすると拡大します。
毎度お馴染みの個別銘柄用の逆張りシートです。
このシートは、一週間で２割以上下がって、さらにまだ下がりそうというものです。
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■検証結果
仕掛けてから、一週間以内で手仕舞った場合の結果です。
対象は、東証１部としました。（ライブドアショック以降、新興市場の地合は良くないので）
- 合格した銘柄の内、９割ほどの銘柄については、５％以上利益がでるチャンスがあったことが分かります。
- 手仕舞うまでの期間が一週間なので、良い結果といえるでしょう。
- では、いつ仕掛けるか、ですがもちろん合格数が多いときです。合格数検索をして結果を見てみましょう。
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■合格数検索の結果
最近では、６／８にグンと合格数が多かったようです。
仕掛けは、このような時にするのが基本となります。
チャートでの底は４日後の１４日となりますが、いつ底かはその時は分かりません。明日かもしれませんし、数日後かもしれません。近々底であろうという憶測のもとに仕掛けることとなります。
逆張りを仕掛けにくい１つの理由は、このような事にあるのでしょう。
６／８のみの検証結果です。
- １０銘柄仕掛ければ、内９銘柄ついて５％以上利益が得られそうです。残りの１銘柄の損を埋めても収支はプラスとなることでしょう。
- 下がっている途中に仕掛けても十分儲かることがお分かり頂けたかと思います。いつ仕掛けるか、これが重要です。下げの始めで仕掛けては、どんどん損失は膨らむばかりです。そろそろ底ではないかな？といった時に仕掛けなければなりません。
- そのためシート作りが欠かせません。確率の良いシートを蓄積していき、更に精度を高めるべく変更が必要です。
- 今回提示しましたシートから、例えば短期株価弾性値を−２０以下にする、ＲＪ指数を５以下にするなどといった変更をしていきながら、これは！という設定を見つけてほしいと思います。ＪＰ法株価分析システムはそのためのソフトです。何もしなければ、ノウハウは蓄積されません。ユーザー様と接している中で、儲かっている方は必ずといっていいほど、この作業を熱心にされています。逆に儲かっていない方のお話をきくと、残念なことにシートを作り込んでいないようです。
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■もっと底近辺でとらえたい
誰しも思うことです。弊社が提案している１つの方法は、合格数がグンと出てもすぐに仕掛けず、合格数の減りを確認後、仕掛けるというものです。
そのかわり、底を通り越してしまいある程度、値上がってしまった銘柄しかなく、結局は仕掛けられないといった事も起こりえます。
合格数を拡大します。
６／１３に仕掛けた結果です。
５％以上アップする確率は合格銘柄の内、約８９％となりました。
今回のケースでは、下げの途中で仕掛けても、合格数が減ったときに仕掛けても、そう変わらないようですね。
最後に一ヶ月程、持続した場合の検証結果を載せます。
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- スイングトレード向け用に検証結果は一週間としました。一ヶ月間との比較でも見て取れますが、短期よりも中、長期のほうが結果として儲かる確率が高いようです。
- 毎度お馴染みの逆張りですが、下げの途中でも十分に利益を上げることが出来ます。ただし、下げ始めはダメです。この違いは、合格数を見ればある程度判明します。もちろん絶対ではありません。実際５月の下げの時には、数が多く出てしまったシートもあります。毎回ピタリと当たるものなどは存在しません。検証すれば分かることですが、この時でさえ、逆張りシートを使うと中長期では利益となるチャンスがありました。ソフトユーザーの皆様は、５／１８について８０１−８１０シートの検証をしてみて下さい。
- 毎回のように逆張りを載せていますが、それは順張りよりも儲けやすいと考えるからです。順張りの条件で継続して利益がでる方法がありましたらご教示ください。弊社でも検証しソフトに組み込みたいと思います。
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■２０１８年５月１日（火） 更新
７１番シートに作成
合格数グラフ ※東証１部
検証
仕掛けてから、一週間以内で手仕舞った場合の結果です。対象は、東証１部
仕掛けてからの上昇率が、５％未満の銘柄の割合は４５％ほど。
成績は良くありません。合格した銘柄を片っ端から仕掛けても損をするだけでしょう。
次に合格数が一気に突出した時について調べてみます。
２月１４日
仕掛けてからの上昇率が、５％未満の銘柄の割合は４％ほど。
合格数の突出は、その時点では分かりません。その日を過ぎると分かるわけです。早くて１日出遅れます。
出遅れを避けるには、合格数が例えば１０銘柄以上合格したら、などと決め打ちする必要があり、これが数分析の限界、悩みどころです。
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