ストラテジーのシミュレーション・応用編　第１回

ＲＪ指数の逆Ｖ字で仕掛けるタイミングを判断する

ここに登録されている考えを元にシミュレーションしてみました。この条件ではきついので以下のように仕掛ける事にします。 「日経平均の前日ＲＪ指数が７０以上で当日逆Ｖ字反転したら、コールの売りを１枚仕掛ける。」日経平均は上にはいかないと判断する。 仕掛ける行使価格は逆Ｖ字した日の日経平均終値から上へはなれているものでかつプレミアムが５０円以上あるもの。※アットザマネー、ニアザマネーのもの 当限を翌日の寄り付きで仕掛ける。 損切りは仕掛け値の倍で引けたら翌日寄り付きで買い返済

チャート上に表示されている縦の線はＳＱ日です。 下に表示されている指標がＲＪ指数で、縦線がはいっている日が前日７０以上で当日逆Ｖ字反転した日です。 「ＪＰ１０００」ソフトを使用 結果 逆Ｖ字した日付 日経平均 行使価格 翌寄付 ＳＱ値 日経平均−ＳＱ値 損益 コメント ２００２年０３月１２日 １１６０７ ４月限１２０００ ２６５円 １１０１２．９５ ５９４．０５ ＋２６５，０００円 ２００２年０３月１８日 １１４９８ ４月限１１５００ ４７５円 １１０１２．９５ ４８５．０５ ＋４７５，０００円 ２００２年０４月２４日 １１６７３ ５月限１２０００ １００円 １１５５９．８９ １１３．１１ ＋１００，０００円 ２００２年０５月２４日 １１９７６ ６月限１２０００ ２５０円 １１１５７．４８ ８１８．５２ ＋２５０，０００円 ２００２年０５月２８日 １１９３６ ６月限１２０００ １７０円 １１１５７．４８ ７７８．５２ ＋１７０，０００円 ２００２年０７月０８日 １０７６９ ７月限１１０００ ７０円 １０６８１．９４ ８７．０６ ＋７０，０００円 ２００２年０７月１０日 １０７５３ ７月限１１０００ − １０６８１．９４ ７１．０６ − 仕掛けず ２００２年０８月２７日 ９９０７ ９月限１００００ １９０円 ９２２５．４１ ６８１．５９ ＋１９０，０００円 ２００２年０９月２０日 ９４８１ １０月限９５００ ２２０円 ８５２８．９１ ９５２．０９ ＋２２０，０００円 ２００２年１２月０２日 ９１７４ １２月限９５００ ９０円 ８６７８．４１ ４９５．５９ ＋９０，０００円 ２００３年０１月０７日 ８６５７ １月限９０００ − ８５８１．１８ ８５．８２ − 仕掛けず ２００３年０１月２２日 ８６１１ ２月限９０００ ８０円 ８６４５．２４ −３４．２４ ＋８０，０００円 ２００３年０１月２７日 ８６０９ ２月限９０００ ５０円 ８６４５．２４ −３６．２４ ＋５０，０００円 ２００３年０２月２０日 ８６５１ ３月限９０００ ７５円 ７９４７．４４ ７０３．５６ ＋７５，０００円 ２００３年０３月２５日 ８２３９ ４月限８５００ １００円 損益合計 ＋２，１３５，０００円 約１年間で負けなしの２１３万５千円（手数料を除く）の利益が出ました。しかも仕掛けは毎回１枚だけです。 プレミアムが５０円以上なく、仕掛けられなかった時は２回ありますが、いずれもＳＱ間近のためです。仕掛けるルールを例えば「残存日数が５日以内の場合は翌限月を仕掛ける」とすれば共に利益となっています。 この１年間では損切りが発生していませんが、実際には高いプレミアムを売っている時は単純に倍の損切りとはしないで、もう少し早めの損切りルールを決めたほうがよいでしょう。 ※「何だ？？この結果なら先物を売っていたほうがいいではないか？？」・・・「そ・そうですね・・・（汗）」 今現在、仕掛けているポジション　３月２７日

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