ストラテジーのシミュレーション・初心者編

このwebでは比較的リスクが少ないと思われるストラテジーのシミュレーションついて説明しています。 売買の枚数は出来るだけ少なくしてあります。１枚、２枚など。 基本ルール ＳＱ日の先物の終値から上下に１０００円以上はなれているコール、プットを同時に売る（ショートストラングルの戦略） デルタ値を合わせ（前日終値で）翌日寄付で売る、合わない場合は前日終値または５００円ずらした行使価格を売る ＳＱ値で決済 損切りは引値（終値）が仕掛値の２倍となった日の翌日寄付（始値） 損切りしたら片一方（利益が出ている方）はそのままで、さらにコール、プットを同時に売る（５００円ずらす　※先物から５００円の差であれば１０００円ずらす） 本webをご覧になり、「物足りない・もっと違う方法があるだろう」と思われた方は初心者卒業です。吉村茂光が担当しております「２２５オプション取引入門」をご覧下さい。
仕掛ける限月	損益(手数料は含まず)	本年度累計
２００２年１月限を仕掛ける	\135,000
２００２年２月限を仕掛ける	\85,000	\220,000
２００２年３月限を仕掛ける	\-37,000	\183,000
２００２年４月限を仕掛ける	\230,000	\413,000
２００２年５月限を仕掛ける	\125,000	\538,000
２００２年６月限を仕掛ける	\190,000	\728,000
２００２年７月限を仕掛ける	\30,000	\758,000
２００２年８月限を仕掛ける	\275,000	\1,033,000
２００２年９月限を仕掛ける	\150,000	\1,183,000
２００２年１０月限を仕掛ける	\190,000	\1,373,000
２００２年１１月限を仕掛ける	\150,000	\1,523,000
２００２年１２月限を仕掛ける	\130,000	\1,653,000
２００２年度は\1,653,000の利益となりました。相場観を入れず、どちらに動くか分からない事を前提に仕掛けた結果です。

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